2016年11月FRM考试各部分的重要考点有哪些？
发表时间： 2023/03/20
我们知道，FRM考试分为九大部分，那么各部分的考点是哪些？金程FRM小编根据金程FRM老师的讲义整理了一下重要考点：
1.风险管理基础
CAPM公式及其运用
Arbitrage pricing theory and multifactor modelsFinancial disasters
GARP code of conduct(协会准则 每年固定考两题）The credit crisis of 2007
FRM复习策略：定性章节多，把主要精力放在必考点，重点突破！其他知识点，理解即可。
2.定量分析
Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error, skewness, kurtosisT分布
假设检验
贝叶斯公式
Regression：时间序列，自相关，多重共线性
复习策略：衍生品是FRM一级重中之重！考点固定，每年有20~30题，出题思路和方式相似。常考题例如FRA计算，IRP swap求fixed rate等等。
Future（基本概念，期货定价，期货对冲，利率期货）Forward （基本概念，远期定价，FRA）
Option （基本概念，期权组合策略，奇异期权）Swap（基本概念，利率互换固定利率定价）
Central counterparties （一级二级新增知识点）Foreign exchange risk
MBS
The rating agencies
4.估值与风险模型
Fixed income（很多基础知识点）
Option valuation (binomial tree,BSM,greek letters)Market risk(VaR介绍，EWMA,GARCH）
Credit risk
Operational risk
债券和期权定价是FRM一级重中之重,相关计算非常多。
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5.市场风险测量与管理
Copula函数
Back-testing VaR
Overnight indexed swap(OIS)
VaR mapping
Extreme value theory (GPD threshold)
Why BSM is not appropriate to value fixed-incomeSecurities
Jensen’s inequality
6.信用风险测量与管理
Credit value adjustment（PD,EAD,LGD）
Counterparty risk (close out clause, netting factor)Default probability 计算
Credit exposure
Correlation对expected and unexpected loss 影响Tranche（subordinated CDS）
7.操作风险测量与管理
RAROC ARAROC（计算+概念）
LVaR计算
Frequency and severity distribution
Stress test
Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
8.风险管理和投资管理
8.风险管理和投资管理
Component VaR and marginal VaR计算
Funding risk（surplus计算）
Hedge funds
9.金融市场前沿话题
这部分变动较大，因此没有固定考点。
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