2016年FRM考试内容有哪些

发表时间： 2015/09/23

FRM是一个比较系统的考试，其内容的连贯和体系远远胜于CFA。这里的风险管理主要包括市场风险、信用风险和操作风险，以及投资基金的风险，当然风险度量的数量基础知识还是必须的。在线索取2015年11月FRM考纲解析》》

FRM考试内容

第一部分数量分析

参数分布估计

极限值理论基础

假设检验

线性回归与相关

均值，标准差，相关性，斜率与凸度

蒙特卡罗分析

概率分布

统计特性，相关、协方差与波动率的预测

参数分布估计

极限值理论基础

第二部分市场风险衡量与管理

股权与商品为标的的衍生品

新兴市场风险包括货币危机

风险暴露识别与衡量

利率风险、外汇风险、权益风险和商品风险

利率与债权定价

流动性风险

公司风险 (包括现金流量风险)的测量与管理

风险预算

压力检验

业绩表现

期货、远期合约、互换、期权的估值与风险分析

VAR：- 定义，Delta特性，历史模拟，蒙特卡罗模拟- 实施- 局限性- 替代工具

第三部分信用风险衡量与管理

精算方法与 CreditRisk+工具

条件求偿权与 KMV模型

交易风险-风险暴露- 回收率-风险控制技术(包括评级触发、抵押与优先条款)信用衍生品

信用转换、转换矩阵与 CreditMetrics工具

信用评级

信用差价

违约概率

利率与收益

头寸设置

轧差

组合信用风险

结算风险

SPV(特设目的机构

第四部分营运风险与机构整体风险的管理

集合分布

公司风险资本分配

SPV(特设目的机构)与证券化分析

破产： - 冲销- 优先顺序

Basle II- 3大支柱- 以内部评级为基础的实施方法(基础和进阶IRB)- 运行风险(基础和进阶实施方法)

市场风险、信用风险和运行风险之间的相关性

风险资本定义

市场 VaRs和运行VaRs之间的差异

风险管理系统运行评估

运用金融工程对冲操作风险

风险管理的实施风险

市场风险的内部模型实施方法

(Market Risk Amendment [1996])为运行风险保险

法律风险

公司整体风险衡量

运行风险的严重程度与概率分布

运行风险种类金融机构工作流程

第五部分风险管理和投资管理

传统投资风险管理 - 收益衡量评估(夏普比率,信息比率,风险系数VaR, 相对VaR,跟踪误差, 存活偏差)- VaR的实施- 资产混合的Benchmarking- 风险分解和绩效归因- 风险预算- 跟踪误差- 风险限制的设定- alpha转移策略的风险- 养老基金的风险管理在线索取2015年11月FRM考纲解析》》

传统投资风险管理 - 对冲基金特有的风险收益衡量(drawdown, Sortino ratio)- 特殊策略的风险(定息债券套利，合并套利，转换套利，证券做空-市场中性策略，宏观策略，危难债券, 投资发展中国家策略)- 资产非流动性，估值，与风险衡量-杠杆、衍生工具的运用以及他们所产生的风险- 衡量风险因素敞口中存在的问题(动态策略，杠杆，衍生工具，风格转换)- 对冲基金之间，以及对冲基金与其它资产之间的相关性。

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