2015年FRM一级考试科目占比及大纲，学霸已看！

发表时间： 2015/06/23

（一）风险管理基础 20%

风险管理的作用

基本风险类型

测量和管理工具

风险管理的创造价值

现代资产组合理论

资本资产定价模型的标准和非标准

指数模型

风险调整绩效测量

企业风险管理

金融灾难和风险管理失败

个案研究

道德和德为策略的代码

（二）定量分析 20%

离散型和连续型概率分布

人口和样本统计

统计推断和假设检验

分疗的参数估计

统计关系的图形表示

单元和多元线性回归

蒙特卡罗法

相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动

波动率期限结构

（三）金融市场及产口 30%

场外交易市场机制

远期、期货、掉期和期权

利率水平和利率敏感性措施

固定收益证券衍生品

利率、外汇、股票

商品衍生产品

外汇风险

公司债

信用等级评定机构

（四）估值和风险模型 30%

风险阶值

期权估值

固定收益证券估值

国家和主权风险模型与管理

外部和内部信用评级

预期和非预期损失

操作风险

压力测试和情景分析

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